Analista de datos · mercados eléctricos europeos

Un día real de una batería de 20 MWh / 10 MW en el mercado español (10 de septiembre de 2026). Vende en los picos de precio, se recarga en el valle solar y reserva potencia para la regulación secundaria de REE, que la activa cuando la frecuencia se desvía. Todo lo que se mueve sale del backtest del modelo: el despacho se decide con la previsión de precio antes del cierre de la subasta y se cobra al precio real. Ese día dejó 8.471 EUR netos. Versión interactiva →

Construyo modelos de previsión del precio del mercado diario (day-ahead) y estudios de mercado sobre una base de datos propia de OMIE, REE (e·sios) y ENTSO-E, que se actualiza sola cada día. Validación walk-forward, solo con información disponible antes del cierre de la subasta.

• mercado-diario: el portfolio. Modelos de precio para España, Alemania, Francia y Países Bajos, y estudios de mercado: el valor de opción de un ciclo combinado, la básis España-Francia y el despacho de baterías.
• prevision-precio-espana: previsión abierta del precio del mercado diario de España, publicada cada día antes de las 12:00 y evaluada sola contra el precio real.
• Modelo_Francia_DA: predicción del precio day-ahead de Francia con pronóstico probabilístico (cuantiles y conformal).

Python · pandas · LightGBM · DuckDB · cvxpy / HiGHS para optimización · APIs de OMIE, e·sios y ENTSO-E

In English: data analyst focused on European power markets. I build day-ahead price forecasting models and market studies on my own daily-updated database. The animation replays a real day of a 20 MWh / 10 MW battery in the Spanish market: day-ahead arbitrage, secondary-reserve (aFRR) capacity and the energy the grid operator activates.